Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

Most Popular

Most Viewed

Drawdown คืออะไร ? สิ่งที่นักลงทุนควรต้องรู้ เป็นอย่างยิ่ง “what is drawdown forex”

drawdown คืออะไร

จะดีแค่ไหน ถ้าหากในการเทรด Forex นั้น มีตัวที่จะคอยบอกเราว่า ศักยภาพในการเทรดของเรานั้น มีความเสี่ยงมาก หรือน้อย เพียงใด ซึ่งค่านั้น ก็คือ drawdown ในบทความนี้ เราจะมานำเสนอกันว่า drawdown คืออะไร เป็นสิ่งที่ นักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะกำลัง ต้องการหาคำตอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากบทความ ต่อไปนี้

Drawdown คืออะไร

สารบัญ

drawdown คืออะไร ? หาคำตอบได้ที่นี่

ความหมายของ drawdown คืออะไร หมายถึง เป็นตัวบ่งบอก ถึงศักยภาพ ในการเทรด ได้ว่า ในการเทรดนั้น มีความเสี่ยงมาก หรือน้อย เพียงใด เป็นค่าเฉลี่ย ของยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต โดยจะมี การแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจาก เงินทุน หรือ Balance

ซึ่งเราควรจะ ควบคุมค่า Drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจาก ถ้าหากมีค่า Drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $100,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $80,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 20% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถ เติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $100,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $60,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 40% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถ กู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ตได้

maximum drawdown กองทุน

ประเภทของ drawdown มีดังนี้

ทุกคนคงทราบกันแล้วว่า ความหมายของ drawdown คืออะไร ซึ่งการแสดงค่าของ drawdown นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Maximal Drawdown (Max DD.) Relative Drawdown (RDD.) และ Absolute drawdown โดยแต่ละประเภทนี้ จะมีการแสดงค่า ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ซึ่งค่าของ Max DD. ที่ดี จะต้องมีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรด (Trader) จะต้องทำการดูแลแก้ไข ในเรื่องของ การ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. จะคิดจากจุด ที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุน ต่ำสุด มีประโยชน์ ช่วยในการวัดประสิทธิภาพ ของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้นสามารถ ใช้ทดสอบความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่ม ลงทุนซื้อขาย หรือเทรด Forex ซึ่งค่าของ Absolute drawdown จะสามารถ บอกเราได้ว่า เงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรด ไปจนถึงช่วงเวลา ที่ทำกำไร ได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุน ก่อนที่จะถึง ช่วงที่ทำกำไร และสามารถ รองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่ ได้ดีแค่ไหน

drawdown loan

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร ?

  • การใช้อารมณ์ ขาดสติ

การใช้อารมณ์ แบบขาดสติ ในการเทรด ต่อให้มี กลยุทธ์การเทรด ที่ดี หรือมีแผนการเทรด ที่ดีอย่างไรก็ตาม ยังไงก็ ทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูงขึ้น อย่างแน่นอน เราไม่ควรเทรดด้วยอารมณ์ แต่ควรเทรดอย่างมีหลักการ มีการ วิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เป็นต้น

  • ไม่มีความรู้ ความชำนาญ

นักเทรด (Trader) จะต้องศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับ ตลาด Forex ทั้งเรื่องของ การวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้งาน อินดิเคเตอร์ต่างๆ  หากนักเทรด (Trader) ขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่มีแผนการทำงาน ที่ดี เมื่อทำการเทรด ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูง

  •  ไม่มีการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management)

การบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) เป็นองค์ประกอบสำคัญ สู่การประสบความสำเร็จ ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผล ทำให้ ค่า drawdown นั้น สูงขึ้น และยังทำให้ เกิดโอกาส ในการขาดทุน เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

ประโยชน์ของ drawdown

อย่างไรก็ตาม ค่า drawdown นั้น ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะค่า drawdown นั้น ก็ยังมีประโยชน์ ต่อการซื้อขาย หรือเทรด Forex ด้วย เราไปดูกันดีกว่า ว่า ประโยชน์ ของ drawdown คืออะไร ? สามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • เป็นตัวบ่งบอก ศักยภาพในการเทรด

คือ ค่าของ drawdown นั้น ยิ่งมาก ก็จะบ่งบอกถึง ศักยภาพในการเทรด ที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้ มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ต ของตนเอง กลับมาให้ได้ เรียกได้ว่า ค่าของ drawdown ยิ่งต่ำ ยิ่งดี

  • ช่วยควบคุม การขาดทุน

คือ เราควร ที่จะดูแล และควบคุมค่า drawdown ให้มีค่า ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด หากมีค่า drawdown สูงขึ้น เริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรด (Trader) จะต้องเริ่ม ควบคุมการขาดทุน ของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการเทรดให้ดี

สรุป drawdown ดีไหม?

จากการที่ได้ศึกษาเรื่อง drawdown คืออะไร ? มาแล้วทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า ค่า drawdown นั้นมีความน่าสนใจ เพราะมีประโยชน์ต่อการซื้อขาย หรือเทรด Forex ด้วย หากเราเลือกใช้งานมันได้ อย่างถูกต้อง ก็จะมีผลดีอยู่ไม่น้อย ขอให้ทุกท่านโชคดีในการซื้อขาย หรือเทรด Forex นี้ และอย่าลืม นำความรู้เรื่อง ค่า drawdown ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะครับ


บทความเพิ่มเติม