Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

Most Popular

Most Viewed

Drawdown คืออะไร ? สิ่งที่นักลงทุนควรต้องรู้ เป็นอย่างยิ่ง “what is drawdown forex”

drawdown คืออะไร

จะดีแค่ไหน ถ้าหากในการเทรด Forex นั้น มีตัวที่จะคอยบอกเราว่า ศักยภาพในการเทรดของเรานั้น มีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งค่านั้น ก็คือ drawdown ในบทความนี้เราจะมานำเสนอกันว่า drawdown คืออะไร เป็นสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ อาจจะกำลังต้องการหาคำตอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ ต่อไปนี้

Drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? หาคำตอบได้ที่นี่

ความหมายของ drawdown คืออะไร หมายถึง เป็นตัวบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดได้ ว่าในการเทรดนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด เป็นค่าเฉลี่ยของยอดการขาดทุนสะสมของแต่ละพอร์ต โดยจะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือ Balance

ซึ่งเราควรจะควบคุมค่า Drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจากถ้าหากมีค่า Drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรามีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุนหรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :

เราได้ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000 เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $80,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000  เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $60,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ตได้

maximum drawdown กองทุน

ประเภทของ drawdown มีดังนี้

ทุกคนคงทราบกันแล้วว่า ความหมายของ drawdown คืออะไร ซึ่งการแสดงค่าของ drawdown นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Maximal Drawdown (Max DD.) Relative Drawdown (RDD.) และ Absolute drawdown โดยแต่ละประเภทนี้ จะมีการแสดงค่า ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ซึ่งค่าของ Max DD. ที่ดี จะต้องมีค่าไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรดจะต้องทำการดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. จะคิดจากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด มีประโยชน์ช่วยในการวัดประสิทธิภาพ ของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้นสามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ซึ่งค่าของ Absolute drawdown จะสามารถบอกเราได้ว่า เงินทุนที่มีอยู่นั้นจะสามารถเทรดไปจนถึงช่วงเวลา ที่ทำกำไรได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุนก่อนที่จะถึงช่วงที่ทำกำไร และสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน

drawdown loan

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร ?

  • การใช้อารมณ์ ขาดสติ

การใช้อารมณ์ แบบขาดสติในการเทรด ต่อให้มีกลยุทธ์การเทรดที่ดี หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไรก็ตาม ยังไงก็ทำให้เกิดค่า drawdown ที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน เราไม่ควรเทรดด้วยอารมณ์ แต่ควรเทรดอย่างมีหลักการ มีการ วิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เป็นต้น

  • ไม่มีความรู้ ความชำนาญ

นักเทรดจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ตลาด Forex ทั้งเรื่องของการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้งาน อินดิเคเตอร์ต่างๆ  หากนักเทรดขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่มีแผนการทำงานที่ดี เมื่อทำการเทรด ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูง

  •  ไม่มีการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management)

การบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) เป็นองค์ประกอบสำคัญ สู่การประสบความสำเร็จในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผลทำให้ ค่า drawdown นั้นสูงขึ้น และยังทำให้เกิดโอกาสในการขาดทุน เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

ประโยชน์ของ drawdown

อย่างไรก็ตาม ค่า drawdown นั้น ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะค่า drawdown นั้น ก็ยังมีประโยชน์ต่อการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ด้วย เราไปดูกันดีกว่า ว่าประโยชน์ของ drawdown คืออะไร ? สามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • เป็นตัวบ่งบอก ศักยภาพในการเทรด

คือ ค่าของ drawdown นั้น ยิ่งมากก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้ เรียกได้ว่า ค่าของ drawdown ยิ่งต่ำยิ่งดี

  • ช่วยควบคุม การขาดทุน

คือ เราควรที่จะดูแล และควบคุมค่า drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า drawdown สูงขึ้น เริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรดจะต้องเริ่มควบคุมการขาดทุนของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดให้ดี

สรุป drawdown ดีไหม?

จากการที่ได้ศึกษาเรื่อง drawdown คือ อะไร ? มาแล้วทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า ค่า drawdown นั้นมีความน่าสนใจ เพราะมีประโยชน์ต่อการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ด้วย หากเราเลือกใช้งานมันได้อย่างถูกต้อง ก็จะมีผลดีอยู่ไม่น้อย ขอให้ทุกท่านโชคดีในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex นี้ และอย่าลืม นำความรู้เรื่อง ค่า drawdown ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะครับ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ>>>>การวิเคราะห์กราฟ Forex แนวทางการเทรด ตลาดสกุลเงิน